УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ

 

ECCM предоставляет индивидуальные консультационные решения для ведущих финансовых учреждений, включая управляющих активами, банки, корпорации, пенсионные фонды и страховщиков, которые позволяют нашим клиентам решать все виды рисков и рисков.

Наша команда предлагает поддержку, которая варьируется от разработки современных решений по управлению рисками до адресной помощи с оптимизацией производительности вашего портфеля и анализом хеджирования. Мы преобразовываем самые сложные проблемы управления рисками и финансами в единое представление о рисках и показателях деятельности в рамках всей организации, обеспечивая бесперебойные вычисления, отчетность, капитал и процесс принятия решений.

В партнерстве с известными учеными мы используем новые подходы в финансовой теории и регуляторной политике для удовлетворения уникальных потребностей каждого клиента. Мы выходим за рамки традиционных подходов к моделированию рисков, объединяя лучшие практики и передовые инновации в решениях с несколькими активами, которые точно соответствуют вашим практическим задачам в бизнесе. Вот некоторые из услуг, которые мы предлагаем:

Regime Modeling, Stress Testing, PPNR

  • Gap Analysis & Roadmap

  • Workflow Design

  • Scenario Development, Policy & Procedures Design

  • Macroeconomic / PPNR Stress Testing

  • Regime Modeling

  • Expected Loss and Capital Allocation Analysis

Economic Capital

  • Gap Analysis & Roadmap

  • Data Mapping & Data Architecture

  • Policy and Workflow Design

  • Correlation Modeling

  • Portfolio Optimization

  • Performance Measurement

Valuation, Pricing & Hedge Analysis

  • Portfolio & Instrument Level Valuation

  • Fixed Income Models

  • Credit Models

  • Equity Models

  • Inflation Models

  • Complex Derivatives Pricing

  • Back-to-Back & Macro Hedge Strategy

 

Liquidity & IRR Modeling

  • ALM Modelling

  • Funds Transfer Pricing

  • Capital Calculation Assessment

  • Trading & Funding Liquidity Modeling

  • Term Structure & Discounting Curve Modelling

  • IRR Modeling

Credit Risk Process Design

  • Gap Analysis & Roadmap

  • Workflow Design

  • Policy & Procedures Design

  • System Gap Analysis

  • Data Mapping & Data Architecture

  • Re-Calibration/Testing

  • Training

Bank Regulatory Compliance

  • CECL

  • FRTB

  • Basel Gap Analysis & Roadmap

  • Basel Policy and Workflow Design

  • IRB / AIRB Assessment

  • Data Mapping & Data Architecture

Regulatory Validation

  • Trading & Non-Trading Books Validation

  • Data Inputs Evaluation

  • Assumptions Review

  • Modeling Methodology Validation & Back-testing

  • Governance & Change Controls Assessment

  • Reporting Process Review

Risk Appetite Limit Setting

  • Workflow Design

  • Portfolio & Product Strategy

  • Limit Setting & Management

  • Policy & Procedures Design

  • Regime & Sensitivity Analysis

  • Reporting

  • Training

 

ALM & ALCO Process

 

  • Gap Analysis & Roadmap

  • Policy & Procedures Design

  • Workflow Design

  • ALCO Process Assessment & Design

  • Data Mapping & Data Architecture

  • Training

Data Analytics

  • Data Mining

  • Decision-Making Modelling

  • Operational Risk Modelling

  • Model Performance Reporting